Mit Klumpenrisiken bezeichnet man im Bankwesen einzelne Ausfallrisiken, die die Risikotragfähigkeit
der Bank erreichen oder
übersteigen. Geht eine Bank derartige Risiken ein, beispielsweise durch Vergabe
von Großkrediten an einen
einzelnen Kreditnehmer,
besteht die Gefahr, dass beim Ausfall dieses einzelnen Schuldners die Bank als
ganzes in Schwierigkeiten gerät.
Der Gesetzgeber
verschiedener Länder hat daher durch verschiedene Vorschriften, insbesondere
durch die Einführung von Höchstkreditgrenzen, dafür gesorgt, dass
Klumpenrisiken bei Banken vermieden bzw. beschränkt werden. Eine Bank darf in Deutschland nach § 13 KWG höchstens 25
% ihres haftenden Eigenkapitals (HEK) an einen
einzelnen Kreditnehmer vergeben. Die meisten Banken versuchen jedoch, die
Verteilung des Kreditportfolios
auf ihre Kreditnehmer wesentlich breiter zu streuen. Eine Granularität zwischen 2 - 5 % wird dabei
angestrebt, das heißt auf einen Kreditnehmer entfallen maximal 2 - 5 % des
HEK.
Klumpenrisiken können jedoch auch dadurch entstehen, daß eine Bank Kredite vorwiegend an Schuldner einer bestimmten Branche oder Region vergibt. Gerät die Branche oder die Region durch
die wirtschaftliche Gesamtlage in Schwierigkeiten, so ist die Bank besonders
betroffen. Auch hier schreibt der Gesetzgeber inzwischen vor, daß die Banken
ihre verschiedenen Risikoarten jeweils begrenzen müssen. Im Gegensatz zu den
Höchstkreditgrenzen sind hier jedoch keine festen Grenzen vorgesehen
