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Untersuchung von Kredit- und Liquiditätskomponenten in den Preisen von Corporate Bonds und Credit Default Swaps: Viktor Stoller

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 08.08.2019
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Kreditverkauf: Möglichkeiten, gesetzliche Anfor...
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Die Thematik des Kreditverkaufs ist seit einigen Jahren immer stärker in der Öffentlichkeit vertreten und wurde unter vielen Aspekten und aus vielen Sichtweisen betrachtet. Dieses Buch leistet einen Beitrag die mannigfaltigen Sichtweisen darzulegen und einen Überblick der aktuellen Lage dieses komplexen Themenfeldes in den Bereichen der Möglichkeiten, gesetzlichen Anforderungen und dem neuen Instrument des Kredithandels an einer Börse zu geben. Unter dem Einfluss der Finanzkrise untersucht dieses Buch die Anforderungen und Bedürfnisse nicht nur für Kreditinstitute und Investoren sondern auch für die Bankkunden. Die vorliegende Untersuchung sieht dabei den fairen Ausgleich der beteiligten Parteien als wesentliche Zielgröße. Zu Beginn werden die geläufigsten Instrumente erläutert, die unter dem Begriff Kreditverkauf subsummiert werden, und in ihrer Wirkungsweise dargestellt. Darunter fallen u.a. der Credit Default Swap, True Sale, Asset Backed Securities und die Spaltung nach dem Umwandlungsgesetz. Dies bietet jedem Leser die Möglichkeit, die nachfolgenden Kapitel detailliert zu verfolgen. Unter den gesetzlichen Anforderungen betrachtet dieses Buch als Kernelement vor allem das Bankgeheimnis, speziell mit Blick auf zwei sehr prominente Urteile des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (2004) und des Bundesgerichthofes (2007). Zusammen mit dem Bundesdatenschutzgesetz gibt der Autor eine Zusammenfassung der gegenwärtigen Rechtslage im Bereich der Performing und Non-Performing Loans, unterschieden nach dem privaten und öffentlichen Bankensektor. Auch das im Jahr 2008 verabschiedete Gesetz zur Begrenzung der mit Finanzinvestitionen verbundenen Risiken wird bezüglich der Auswirkungen auf den Kreditverkauf analysiert und eine erste Bewertung vorgenommen. Einen vielversprechenden Ansatz zur Überbrückung der in der Öffentlichkeit häufig diskutierten negativen Auswirkungen eines Kreditverkaufs bietet das Geschäftsmodell der RMX Risk Management Exchange AG. Dieses sieht den Handel von Krediten über eine öffentliche Börse vor. Dabei werden verschiedene Stufen des Abwicklungsprozesses zu einer Wertschöpfungskette zusammengefasst, die einen Mehrwert für alle beteiligten Gruppen bieten kann. Dieses Buch verbindet klassische Themenelemente mit aktuellen Entwicklungen in der Thematik des Kreditverkaufs.

Anbieter: buecher.de
Stand: 31.07.2019
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Leasing nach Basel II als Buch von Herbert Vallon
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Leasing nach Basel II:Eine Untersuchung der Eigenkapitalunterlegungen von Leasinggesellschaften und ein Vergleich Leasing gegen Kredit Herbert Vallon

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 07.08.2019
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Leasing nach Basel II als eBook Download von He...
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Leasing nach Basel II:Eine Untersuchung der Eigenkapitalunterlegungen von Leasinggesellschaften und ein Vergleich Leasing gegen Kredit Herbert Vallon

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 17.07.2019
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Die Risikostruktur von Industrieanleihen als Bu...
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Die Risikostruktur von Industrieanleihen:Eine ökonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings Gabler Edition Wissenschaft. Auflage 1999 Peter Tessin

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 07.08.2019
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Vom Spätsozialismus zur Privatrechtsordnung als...
89,00 € *
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(89,00 € / in stock)

Vom Spätsozialismus zur Privatrechtsordnung:Eine Untersuchung über die Interdependenz zwischen Recht und Wirtschaft am Beispiel von Gläubigerschutz und Kredit Bruno Schönfelder

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 17.07.2019
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Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung als Bu...
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Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung:Eine Untersuchung über Unternehmergewinn Kapital Kredit Zins und den Konjunkturzyklus. 9. Aufl. (Unveränd. Nachdruck der 1934 ersch. 4. Aufl.) Joseph A. Schumpeter

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 08.08.2019
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Kreditgewährung an «Konzern»unternehmen als Buc...
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Kreditgewährung an «Konzern»unternehmen:Eine Untersuchung zur Zusammenfassung von Kreditnehmern zu Kreditnehmereinheiten durch § 19 Abs. 2 KWG bei Krediten an bankeigene und bankfremde «Konzerne» Wolf-Alexander Zapf

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 08.08.2019
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Darstellung der Net Stable Funding Ratio gemäß ...
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Vor der Finanzkrise, ab dem Jahr 2007, wurde die Liquiditätsfristentransformation von einigen Banken im Vertrauen darauf, sich am Interbankenmarkt jederzeit kostengünstig refinanzieren zu können, exzessiv durchgeführt. Die Hypo Real Estate (HRE)-Tochter Depfa konnte ihre kurzfristigen Kredite aufgrund einer Vertrauenskrise am Geldmarkt nicht zurückzahlen und musste vom Staat gerettet werden. Das Beispiel der HRE hatte der Bankenaufsicht verdeutlicht, dass hier ein massives Risiko in einigen Bankbilanzen besteht. Die Reaktion des Basler Ausschusses auf das zu hohe strukturelle Liquiditätsrisiko einiger Banken war die im Rahmen von Basel III initiierte Net Stable Funding Ratio (NSFR). Seit Ende 2017 finden die Verhandlungen zwischen EU-Kommission, EU-Rat und EU-Parlament über die exakte Ausgestaltung der NSFR im Rahmen der Sondierungen zur Capital Requirements Regulation II (CRR-II) statt. Voraussichtlich wird die Kennzahl ab 2019 bzw. 2020 von allen europäischen Banken und Sparkassen einzuhalten sein. Eine Umsetzung der NSFR entsprechend des Entwurfs zur CRR-II würde die Hauptertragssäulen der deutschen Sparkassen belasten, da Erlöseinbußen und Kostensteigerungen zu erwarten sind. Dies gilt einerseits, weil die strukturelle Liquiditätskennzahl die Notwendigkeit schafft, im vermehrten Umfang minderrentable hochliquide Assets auf der Aktivseite zu halten. Andererseits, weil sie eine stabilere, langfristigere und damit meist auch teurere Refinanzierung auf der Passivseite erfordert. Zudem wird durch die NSFR die Funktion der Liquiditätsfristentransformation eingeschränkt und somit auch die Fristentransformationserträge reduziert. Längerfristige Aktiva erfordern mehr stabile Refinanzierungsmittel. Oder anders formuliert, sofern nicht ausreichend stabile Refinanzierungsmittel vorhanden sind, ist die Vergabe von längerfristigen Krediten eingeschränkt. Die im Rahmen des Studiums zum MBA an der Hochschule Koblenz erstellte Masterthesis stellt die NSFR gemäß des Entwurfs zur CRR II detailliert dar und untersucht die Auswirkungen einer verbindlichen NSFR auf deutsche Sparkassen sowie potentielle NSFR-Steuerungsmaßnahmen. Hierfür erfolgte eine umfangreiche empirische Untersuchung mittels problemzentrierter Interviews deutscher Sparkassen. Aus den gewonnen Erkenntnissen wurden anschließend sechs konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet. Die Arbeit wurde mit der Note 1,0 bewertet.

Anbieter: buecher.de
Stand: 31.07.2019
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